2016年6月15日，厦门大学经济学院、王亚南经济研究所助理教授林娟博士做客首期“之江财政论坛”，并做了“Copula方法及其在经济学中的应用”的学术报告。
林娟博士系美国得克萨斯A&M大学访问学者，新加坡国立大学（NUS）商学院博士后，在理论计量、金融计量学领域有卓越的研究成果，在JBES等国际Top期刊上发表多篇论文。
Copula方法可以模型化随机变量之间的多种相依性机构。在未知特定分布的情况下，通过对多种Copula函数进行识别检验，可以刻画变量间的上尾相依和（或）下尾相依特征，这超越了我们对传统的线性相关的认识。Copula函数还可以通过旋转、允许随时间变化而灵活刻画多种相依关系。由于所具备的这些优良特性，Copula方法在越来越多的领域被广泛应用。林娟博士对Copula方法的理论发展脉络进行了详细阐述，并介绍了该方法在保险年金估价、股票与外汇市场相依、房价的地理相依等诸多领域的实际应用。
林娟博士还和在场的师生分享了她独特的访学和国际研究合作的经验。在美国访学期间，她谦虚好学，通过远超于常人的努力获得导师的信任和认可，在导师的指导下完成第一篇英文论文。在新加坡国立大学从事博士后工作期间，利用风险管理研究所同事丰富的智力资源，将研究方向转向金融计量，依靠勤奋自学不断攻克技术难关，通过合作的方式完成并在顶级期刊上发表了三篇英文论文。林娟博士矢志不渝，不断突破自我的治学精神引起在场师生的强烈反响。
